Эконометрика

1 330 1 930 

Оқу құралында эконометрикалық модельдеу мен болжау теориясы берілген. «Эконометрика» негізгі пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес келеді, сонымен қатар уақыттық қатарларды модельдеу мен болжау жө-ніндегі бөлімдерді қамтиды.

Очистить

Product Description

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз …………………………………………………………………………………………….. 5
1. Эконометрикалық модельдеу ……………………………………………………….. 7
1.1 Эконометрика пәні ………………………………………………………………………… 7
1.2 Модельдер мен статистикалық деректер ………………………………………… 8
2. Экономикадағы кездейсоқ шамалар …………………………………………….. 17
2.1 Кездейсоқ шама …………………………………………………………………………….. 17
2.2 Кездейсоқ шама сипаттамалары ……………………………………………………… 21
2.3 Кездейсоқ шамалардың бірлескен үлестірілуі …………………………………. 25
2.4 Кездейсоқ шаманың шартты үлестірілуі …………………………………………. 31
2.5 Кездейсоқ шамалардың басқа үлестірілулері …………………………………… 33
3. Статистикалық қорытындылар ……………………………………………………. 38
3.1 Бас жиынтық және таңдама ……………………………………………………………. 38
3.2 Параметрлердің нүктелік бағалары және олардың қасиеттері ………….. 42
3.3 Сенімділік интервалдары ……………………………………………………………….. 47
3.4 Гипотезаны тексерудің жалпы нобайы ……………………………………………. 52
4. Жұптық сызықты регрессия …………………………………………………………. 57
4.1 Жұптық сызықты регрессия моделі ………………………………………………… 57
4.2 Модель параметрлерін бағалау ……………………………………………………….. 59
4.3 Модельдің статистикалық қасиеттері ……………………………………………… 61
4.4 Коэффициенттердің статистикалық мәнділігін тексеру ……………………. 63
4.5 Тәуелді айнымалының мәнін болжау ………………………………………………. 67
5. Көптік сызықты регрессия ……………………………………………………………. 72
5.1 Көптік сызықты регрессия моделі …………………………………………………… 72
5.2 Ең кіші квадраттар әдісі …………………………………………………………………. 74
5.3 Көптік сызықты регрессияның классикалық моделі ………………………… 76
5.4 Регрессия коэффициенттерінің мәнділігін тексеру ………………………….. 79
5.5 Детерминация коэффициенті ………………………………………………………….. 82
5.6 Тәуелді айнымалы мәндерін болжау ……………………………………………….. 88
6. Модель спецификациясы ………………………………………………………………. 93
6.1 Айнымалылар құрамын таңдау ………………………………………………………. 93
6.2 Айнымалылар мен модельдерді түрлендіру …………………………………….. 96
6.3 Сызықтық түрге келтірілмейтін сызықтық емес модельдер ……………… 99
7. Мультиколлинеарлық. Жорамал айнымалылар ………………………….. 104
7.1. Мультиколлинеарлық құбылыс ……………………………………………………… 104
7.2. Дербес корреляция ……………………………………………………………………….. 107
7.3. Жорамал айнымалылар …………………………………………………………………. 109
8. Гетероскедастикалық құбылыс …………………………………………………….. 115
8.1. Гетероскедастикалық құбылыс салдарлары ……………………………………. 115
8.2. Гетероскедастикалық құбылысты анықтау …………………………………….. 118
8.3. Гетероскедастикалық құбылыс бар болғандағы бағалау …………………. 120
8.4. Стохастикалық регрессорлар …………………………………………………………. 122
8.5. Инструменталды айнымалылар ……………………………………………………… 123
9. Автокорреляция ……………………………………………………………………………. 128
9.1. Автокорреляция құбылысы …………………………………………………………… 128
9.2. Автокорреляцияны анықтау ………………………………………………………….. 130
9.3. Автокорреляцияны жою ………………………………………………………………… 132
10. Шындыққа ең ұқсас әдіс ……………………………………………………………… 138
10.1. Қалыпты үлестіру параметрлерін бағалау …………………………………….. 138
10.2. Сызықтық регрессияның қалыпты моделінің
параметрлерін бағалау ………………………………………………………………………… 140
10.3. Бинарлық таңдау модельдері ……………………………………………………….. 141
11. Динамикалық процестерді модельдеу …………………………………………. 146
11.1. Лагтық айнымалылары бар динамикалық модельдер ……………………. 146
11.2. Үлестірілген лагтары бар модельдерді бағалау …………………………….. 148
11.3. Қателерді түзету моделі ………………………………………………………………. 153
12. Уақыттық қатарлар …………………………………………………………………….. 158
12.1. Уақыттық қатардың компоненттері ……………………………………………… 158
12.2. Трендті бағалау және болжау ………………………………………………………. 161
13. Стационарлы уақыттық қатарлар ……………………………………………… 168
13.1. Стационарлық түсінігі …………………………………………………………………. 168
13.2. Стационарлықты тест арқылы тексеру …………………………………………. 171
13.3. Бірлік түбірлер ……………………………………………………………………………. 174
13.4. Коинтеграция ……………………………………………………………………………… 179
14. Авторегрессиялық модель және жылжымалы орташа моделі ……. 183
14.1. Авторегрессиялық процесс қасиеттері …………………………………………. 183
14.2. Авторегрессиялық процесс моделінің реті ……………………………………. 187
14.3. Жылжымалы орташа моделінің қасиеттері …………………………………… 192
14.4. Жылжымалы орташа моделінің ретін таңдау ………………………………… 195
15. Жылжымалы орташаның авторегрессиялық
интеграцияланған моделі ………………………………………………………………….. 200
15.1. ARMA процестері ……………………………………………………………………….. 200
15.2. Интеграцияланған процесс ………………………………………………………….. 204
15.3. ARIMA моделін идентификациялау …………………………………………….. 205
16. Уақыттық қатар модельдері арқылы болжау …………………………….. 212
16.1. Болжам және болжам қатесінің дисперсиясы ……………………………….. 212
16.2. Болжамның сенімділік интервалдары …………………………………………… 216
16.3. Шартты гетероскедастикалықты модельдеу …………………………………. 217
16.4. ARCH модельдерімен болжау ……………………………………………………… 220
Тексеру үшін тест нұсқалары ……………………………………………………………. 225
Тест нұсқаларының дұрыс жауаптары …………………………………………….. 257
Эконометрикада қолданылатын терминдердің қысқаша
қазақша-орысша-ағылшынша сөздігі ………………………………………………. 258
Глоссарий ………………………………………………………………………………………….. 268
Қосымша ……………………………………………………………………………………………. 274
Әдебиеттер ………………………………………………………………………………………… 278

Additional Information

Переплет

Мягкий, Твердый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Эконометрика”